Tytuł
PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OKRESIE HOSSY I BESSY
Autor
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska
Słowa kluczowe
fundusze inwestycyjne, efektywność inwestycji, miernik Sharpe’a, miernik Treynora, miernik Jensena, miernik syntetyczny
Streszczenie
Celem badań była ocena efektywności otwartych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku w okresie hossy i bessy. Analizy prowadzono korzystając ze wskaźników Sharpe’a, Treynora i Jensena dla dziennych stóp zwrotu z jednostek uczestnictwa 18 funduszy w okresie 1.07.2005 – 31.07.2009. Na podstawie wyznaczonych wskaźników skonstruowano mierniki agregatowe, na podstawie których zbudowano ranking funduszy w okresie koniunktury i dekoniunktury na GPW w Warszawie.
Strony
169-180
Cytowanie
Kompa, K., Witkowska, D. (2010). PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OKRESIE HOSSY I BESSY. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(3), 169-180.
Pełny tekst
