Autorzy podjęli próbę analizy stabilności strategii inwestycyjnych polskich otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na rynkach globalnych. Badania objęły lata 2006–2010, czyli również okres kryzysu finansowego. Analizę przeprowadzono metodami statystycznymi wykorzystującymi linię regresji, współczynnik korelacji rangowej Spearmana oraz tablicę kontyngencji. Wszystkie trzy metody oparte są na współczynnikach alfa w liniach charakterystycznych funduszy traktowanych jako miary aktywnej polityki inwestycyjnej zarządzających. Na cele pracy autorzy skonstruowali czynnik rynkowy oparty na indeksach największych giełd. Uzyskane wyniki porównano z tymi, które otrzymano wcześniej dla rynku polskiego i funduszy akcyjnych.

51-59